PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с CAH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 15.30%/yr for CAH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TD.TO торгуется в CAD, в то время как CAH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 11.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD.TO имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции CAH немного отстают с 15.30%.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%

CAH

1 день
1.51%
1 месяц
22.66%
С начала года
11.80%
6 месяцев
15.25%
1 год
44.34%
3 года*
40.90%
5 лет*
37.41%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
CAH
Cardinal Health, Inc.		11.80%68.20%29.09%30.95%63.84%-0.45%7.48%13.18%-18.15%-18.56%

Correlation

The correlation between TD.TO and CAH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.27

Over the past year, the correlation between TD.TO and CAH has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$273.16B

CAH:

$52.83B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

CAH:

$6.55

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.62

CAH:

34.17

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.67

CAH:

0.81

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.47

CAH:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN

Доходность на риск

TD.TO vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TD.TOCAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
1.46

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
2.35

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.32

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

2.19

+9.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.39

5.92

+42.47

TD.TO vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа CAH равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и CAH

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки CAH в -67.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOCAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-67.64%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-20.33%

+13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-20.33%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-21.23%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-46.65%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-26.77%

+19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

7.51%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и CAH

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Cardinal Health, Inc. (CAH) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOCAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.40%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

20.83%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

30.84%

-15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

26.05%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

29.79%

-10.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и CAH

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CAH в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
27.03B
60.94B
(TD.TO) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD.TO значения в CAD, CAH значения в USD

Сравнение рентабельности TD.TO и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
4.1%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and CAH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор