Сравнение TD.TO с BLK
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD.TO in Banks - Diversified, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 15.54%/yr for BLK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и BLK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как BLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD.TO имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции BLK немного отстают с 15.54%.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
BLK
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам TD.TO и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
BLK BlackRock, Inc. | -0.42% | 1.69% | 40.24% | 15.06% | -15.35% | 29.33% | 43.71% | 26.43% | -14.99% | 28.84% |
Correlation
The correlation between TD.TO and BLK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
BLK:
$170.28B
TD.TO:
CA$8.81
BLK:
$38.89
TD.TO:
18.62
BLK:
26.53
TD.TO:
2.47
BLK:
6.46
TD.TO:
2.42
BLK:
3.00
TD.TO:
CA$112.59B
BLK:
$25.71B
TD.TO:
CA$59.48B
BLK:
$15.21B
TD.TO:
CA$19.98B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. BLK — Ранг доходности на риск
TD.TO
BLK
Сравнение TD.TO c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.08 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 0.37 | +11.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 0.82 | +47.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и BLK
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, примерно равная максимальной просадке BLK в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -52.03% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -24.90% | +18.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -25.28% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -38.61% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -38.61% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.16% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -11.89% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 11.21% | -9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и BLK
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.83% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 20.45% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 25.91% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 27.31% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 28.44% | -9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и BLK
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности BLK в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.12% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и BLK
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and BLK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор