Сравнение TD.TO с AMZN
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 21.88%/yr for AMZN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 16.09% против 21.88% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
AMZN
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение доходности по годам TD.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
AMZN Amazon.com, Inc | 5.55% | 0.41% | 56.62% | 76.58% | -46.42% | 2.33% | 72.07% | 17.96% | 39.23% | 45.40% |
Correlation
The correlation between TD.TO and AMZN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
AMZN:
$2.59T
TD.TO:
CA$8.81
AMZN:
$8.37
TD.TO:
18.62
AMZN:
28.50
TD.TO:
0.67
AMZN:
0.69
TD.TO:
2.47
AMZN:
3.48
TD.TO:
2.42
AMZN:
5.87
TD.TO:
CA$112.59B
AMZN:
$742.78B
TD.TO:
CA$59.48B
AMZN:
$348.59B
TD.TO:
CA$19.98B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
TD.TO
AMZN
Сравнение TD.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.11 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 0.61 | +10.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 1.46 | +46.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и AMZN
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -63.03% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -24.00% | +17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -31.53% | +16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -52.52% | +26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -52.52% | +16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.03% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -15.66% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 9.93% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и AMZN
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.08% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 20.94% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 30.13% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 35.96% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 33.12% | -13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и AMZN
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и AMZN
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and AMZN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор