PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCVIX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCVIX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCVIX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 9.20% против 9.99% соответственно.

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с TGVOXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOXTCVIX с PMDIX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий TCVIX и VMVIX

TCVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TCVIX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCVIXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.53

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.81

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCVIX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCVIXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между TCVIX и VMVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и VMVIX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и VMVIX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCVIXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-61.61%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.43%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-19.81%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-43.08%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.73%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-8.52%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.67%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и VMVIX

Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCVIXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.25%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

8.75%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.36%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.10%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.80%

+0.33%