Сравнение TCVIX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TCVIX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCVIX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.20% против 13.12% соответственно.
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCVIX и UMCVX
TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
TCVIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
TCVIX
UMCVX
Сравнение TCVIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCVIX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.09 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.32 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 9.88 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCVIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TCVIX и UMCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCVIX и UMCVX
Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок TCVIX и UMCVX
Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCVIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -59.30% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -15.59% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -25.10% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -45.77% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.09% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -10.11% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.67% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCVIX и UMCVX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 5.84%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCVIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.58% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 14.67% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 23.60% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 27.16% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 25.10% | -5.97% |