PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCVIX с MVCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCVIX с MVCKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) and MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TCVIX returned 9.00%/yr vs 9.67%/yr for MVCKX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TCVIX charges 0.85%/yr vs 0.62%/yr for MVCKX.

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и MVCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCVIX показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у MVCKX с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям MVCKX по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.67% соответственно.

TCVIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
9.05%
С начала года
14.71%
1 год
22.47%
3 года*
12.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.00%

MVCKX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
7.71%
С начала года
13.06%
1 год
18.84%
3 года*
10.46%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCVIX и MVCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		14.71%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		13.06%6.47%6.80%12.92%-8.62%30.93%4.40%31.11%-11.35%13.83%

Correlation

The correlation between TCVIX and MVCKX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.97

The correlation between TCVIX and MVCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

MFS Mid Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с TGVOXTCVIX с MYISXTCVIX с SPYTCVIX с VOTCVIX с MVEIXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOX
Часто сравнивают с MVCKX:
MVCKX с PEQSXMVCKX с FIUSXMVCKX с JMVYXMVCKX с FRNKXMVCKX с CISMXMVCKX с FXAIXMVCKX с NCBVX

Доходность на риск

TCVIX vs. MVCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MVCKX
Ранг доходности на риск MVCKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCKX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c MVCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCVIXMVCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.45

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.18

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.07

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

7.15

+3.24

TCVIX vs. MVCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVCKX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и MVCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и MVCKX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке MVCKX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и MVCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCVIXMVCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-42.75%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.36%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-25.96%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-25.96%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-42.75%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.67%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.22%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.71%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и MVCKX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 2.69%, в то время как у MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCVIXMVCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.93%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.75%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

13.51%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.49%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.31%

-0.24%

Сравнение комиссий TCVIX и MVCKX

TCVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MVCKX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и MVCKX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности MVCKX в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		7.32%8.27%3.87%3.00%5.44%5.88%1.12%2.32%6.65%3.68%0.06%4.87%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.70%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TCVIX and MVCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MVCKX has higher volatility (2.93%) compared to TCVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, TCVIX dropped -41.89% vs MVCKX's -42.75%.

TCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCVIX и MVCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор