Сравнение TCVIX с HWMIX
TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) and HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TCVIX returned 9.36%/yr vs 9.67%/yr for HWMIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TCVIX charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for HWMIX.
Доходность
Сравнение доходности TCVIX и HWMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCVIX показывает доходность 14.71%, а HWMIX немного ниже – 14.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCVIX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции HWMIX немного впереди с 9.67%.
TCVIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.36%
HWMIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам TCVIX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 14.71% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 14.54% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Correlation
The correlation between TCVIX and HWMIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between TCVIX and HWMIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCVIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
TCVIX
HWMIX
Сравнение TCVIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCVIX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.38 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 12.30 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCVIX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TCVIX и HWMIX
Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и HWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCVIX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -69.84% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -7.16% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -25.90% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -25.90% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -63.21% | +21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.83% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -10.83% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.54% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCVIX и HWMIX
Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеют волатильность 3.72% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCVIX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.57% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.84% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 16.27% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.20% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 25.56% | -6.40% |
Сравнение комиссий TCVIX и HWMIX
TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCVIX и HWMIX
Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности HWMIX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.22% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.70% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Часто задаваемые вопросы
TCVIX and HWMIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCVIX has higher volatility (3.72%) compared to HWMIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, TCVIX dropped -41.89% vs HWMIX's -69.84%.
HWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCVIX и HWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор