Сравнение TCV с VTWV
TCV (Towle Value ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TCV is actively managed, while VTWV is passively managed. Over the past year, TCV returned 32.54% vs 40.70% for VTWV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCV charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for VTWV.
Доходность
Сравнение доходности TCV и VTWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCV показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью 24.62%.
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам TCV и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 24.62% | 12.91% |
Correlation
The correlation between TCV and VTWV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCV vs. VTWV — Ранг доходности на риск
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTWV
Сравнение TCV c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и VTWV
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и VTWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -45.73% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.64% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -7.76% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и VTWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 17.88% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.63% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 23.47% | -2.35% |
Сравнение комиссий TCV и VTWV
TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и VTWV
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VTWV в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.58% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and VTWV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, VTWV leads with 40.70% vs 32.54% for TCV. On fees, VTWV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTWV has performed better with a 40.70% return vs 32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTWV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
VTWV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Towle and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.06% for VTWV.
Подберите оптимальное распределение для TCV и VTWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор