Сравнение TCV с VIOV
TCV (Towle Value ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TCV is actively managed, while VIOV is passively managed. Over the past year, TCV returned 32.54% vs 37.42% for VIOV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TCV charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.
Доходность
Сравнение доходности TCV и VIOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCV показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 22.17%.
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIOV
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам TCV и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 22.17% | 12.48% |
Correlation
The correlation between TCV and VIOV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCV vs. VIOV — Ранг доходности на риск
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIOV
Сравнение TCV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и VIOV
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и VIOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -47.36% | +35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.33% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -7.33% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и VIOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 17.96% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.79% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 23.82% | -2.70% |
Сравнение комиссий TCV и VIOV
TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и VIOV
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VIOV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.65% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and VIOV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, VIOV leads with 37.42% vs 32.54% for TCV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VIOV has performed better with a 37.42% return vs 32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
VIOV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Towle and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.10% for VIOV.
Подберите оптимальное распределение для TCV и VIOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор