Сравнение TCV с SMCF
TCV (Towle Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TCV is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, TCV returned 32.54% vs 33.20% for SMCF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCV charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.
Доходность
Сравнение доходности TCV и SMCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCV показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 22.10%.
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 22.10%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCV и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 22.10% | 9.09% |
Correlation
The correlation between TCV and SMCF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCV vs. SMCF — Ранг доходности на риск
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMCF
Сравнение TCV c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и SMCF
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и SMCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -28.48% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -7.13% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -5.07% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и SMCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 15.53% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 19.99% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 19.99% | +1.13% |
Сравнение комиссий TCV и SMCF
TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и SMCF
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SMCF в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.20% | 3.91% | 0.61% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and SMCF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SMCF leads with 33.20% vs 32.54% for TCV. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 33.20% return vs 32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
SMCF has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Towle and Themes. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.29% for SMCF.
Подберите оптимальное распределение для TCV и SMCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор