PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCV с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TCV и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towle Value ETF (TCV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCV показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 16.38%.


TCV

1 день
0.01%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.75%
С начала года
28.70%
1 год
32.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BSMC

1 день
1.78%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
10.35%
С начала года
16.38%
1 год
27.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCV и BSMC


2026 (YTD)2025
TCV
Towle Value ETF
28.70%2.99%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
16.38%9.85%

Correlation

The correlation between TCV and BSMC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Towle Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

TCV vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCV c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TCVBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

TCV vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCV и BSMC

Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и BSMC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TCVBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-19.15%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.02%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.60%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TCV и BSMC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TCVBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

14.50%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

15.99%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

15.99%

+5.13%

Сравнение комиссий TCV и BSMC

TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BSMC в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCV и BSMC

Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BSMC в 0.90%


ПозицияTTM202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
0.90%1.17%1.02%0.15%
TCV
Towle Value ETF
0.56%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TCV and BSMC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TCV leads with 32.54% vs 27.84% for BSMC. On fees, BSMC is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCV has performed better with a 32.54% return vs 27.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMC is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.

BSMC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.56% for TCV.

They also come from different issuers: Towle and Brandes. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.70% for BSMC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCV и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор