PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCSH.TO с BNDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCSH.TO (TD Cash Management ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - TCSH.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by TD, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. TCSH.TO is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past year, TCSH.TO returned 2.67% vs 5.01% for BNDW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TCSH.TO charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TCSH.TO торгуется в CAD, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 1.92%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDW

1 день
0.22%
1 месяц
2.57%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.01%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и BNDW

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.87%3.09%4.37%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.92%0.20%11.15%

Correlation

The correlation between TCSH.TO and BNDW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

TCSH.TO vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.84
0.97

+4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.83
1.37

+9.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.88

1.17

+1.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.84

1.18

+25.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

109.01

2.55

+106.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.84, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84

0.97

+4.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.34

0.35

+4.99

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и BNDW

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки BNDW в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCSH.TOBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-19.25%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-4.27%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-7.40%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.97%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и BNDW

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCSH.TOBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.28%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

4.06%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

5.20%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

7.39%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

7.44%

-6.75%

Сравнение комиссий TCSH.TO и BNDW

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и BNDW

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.59%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCSH.TO and BNDW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for TCSH.TO.

TCSH.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while BNDW is Global Bonds. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for TCSH.TO and 0.05% for BNDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCSH.TO и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор