PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCSH.TO с BNDW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCSH.TO (TD Cash Management ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - TCSH.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by TD, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. TCSH.TO is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past year, TCSH.TO returned 2.63% vs 7.10% for BNDW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TCSH.TO charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TCSH.TO торгуется в CAD, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 5.05%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDW

1 день
0.72%
1 месяц
4.31%
С начала года
5.05%
6 месяцев
4.91%
1 год
7.10%
3 года*
6.96%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и BNDW

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.99%3.09%4.22%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		5.05%0.22%10.78%

Correlation

The correlation between TCSH.TO and BNDW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с SCHZ

Доходность на риск

TCSH.TO vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCSH.TOBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.80
1.25

+4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.75
1.83

+8.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.87

1.21

+1.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.43

1.60

+24.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

107.55

3.45

+104.09

TCSH.TO vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и BNDW

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки BNDW в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCSH.TOBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-19.77%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-4.45%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-7.37%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.06%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и BNDW

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCSH.TOBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

1.50%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

4.11%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45%

5.70%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.68%

8.20%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.68%

8.11%

-7.43%

Сравнение комиссий TCSH.TO и BNDW

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и BNDW

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BNDW в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.18%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.59%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCSH.TO and BNDW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for TCSH.TO.

TCSH.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while BNDW is Global Bonds. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for TCSH.TO and 0.05% for BNDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCSH.TO и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор