PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с BNDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

TCSH.TO и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и BNDW

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.32%0.20%11.15%
Разные валюты инструментов

TCSH.TO торгуется в CAD, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 1.32%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDW

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.21%
1 год
0.36%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с SCHZ

Сравнение комиссий TCSH.TO и BNDW

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCSH.TO
TD Cash Management ETF
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOBNDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

0.06

+5.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

0.12

+10.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.02

+1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

0.01

+26.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

0.02

+107.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

0.06

+5.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.34

+4.96

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и BNDW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и BNDW

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BNDW в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.18%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и BNDW

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки BNDW в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и BNDW.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-17.22%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.70%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.85%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-5.05%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.73%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и BNDW

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

2.07%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

4.04%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

5.95%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

7.44%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

7.49%

-6.78%