PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

TCSH.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и ZST.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%.

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TOTCSH.TO с CMR.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий TCSH.TO и ZST.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

1.57

+4.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

1.66

+9.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.78

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

1.72

+24.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

4.78

+103.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

1.57

+4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

1.79

+3.50

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и ZST.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и ZST.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-1.06%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.01%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.40%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.13%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.36%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и ZST.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.15%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

1.05%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

1.09%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

0.72%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

0.72%

-0.01%