PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

TCSH.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TOTCSH.TO с CMR.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий TCSH.TO и CBIL.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCSH.TO
TD Cash Management ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

8.16

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

13.19

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

5.24

-2.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

15.01

+11.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

204.88

-97.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBIL.TO равному 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

8.16

-2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

11.25

-5.95

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и CBIL.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM202520242023
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-0.15%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.15%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.15%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и CBIL.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.16%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

0.23%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

0.28%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

0.33%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

0.33%

+0.38%