PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с ZCM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с ZCM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO).

TCSH.TO и ZCM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и ZCM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и ZCM.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.13%4.84%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у ZCM.TO с доходностью -0.13%.

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCM.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.43%
1 год
2.85%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с MNY.TOTCSH.TO с CMR.TO
Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TOZCM.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий TCSH.TO и ZCM.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZCM.TO в 0.33%.

ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. ZCM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c ZCM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOZCM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

0.63

+5.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

0.85

+9.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.11

+1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

1.03

+25.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

3.34

+104.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. ZCM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа ZCM.TO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и ZCM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOZCM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

0.63

+5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.55

+4.75

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и ZCM.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и ZCM.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности ZCM.TO в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и ZCM.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки ZCM.TO в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и ZCM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOZCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-26.06%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-3.08%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.41%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.62%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.95%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и ZCM.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOZCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

2.29%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

3.22%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

4.57%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

6.06%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

8.75%

-8.04%