PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с BND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

TCSH.TO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и BND

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.41%2.17%10.28%
Разные валюты инструментов

TCSH.TO торгуется в CAD, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.41%.

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.11%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
0.77%
3 года*
4.58%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий TCSH.TO и BND

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCSH.TO
TD Cash Management ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

0.12

+5.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

0.21

+10.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.03

+1.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

0.25

+26.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

0.49

+107.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

0.12

+5.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.38

+4.92

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и BND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и BND

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BND в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.91%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и BND

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки BND в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-18.58%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.44%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.58%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.07%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.89%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и BND

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

2.10%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

4.25%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

6.40%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

7.83%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

8.05%

-7.34%