Сравнение TCSGX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
TCSGX управляется SEI. Фонд был запущен 16 февр. 1987 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSGX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSGX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSGX SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund | -0.05% | 5.20% | 4.15% | 3.64% | -4.49% | -1.21% | 3.61% | 3.22% | 0.89% | 0.45% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции TCSGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.52% против -13.82% соответственно.
TCSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 1.52%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSGX и GUSTX
TCSGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
TCSGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
TCSGX
GUSTX
Сравнение TCSGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSGX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 3.18 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 10.74 | -7.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 7.08 | -5.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 20.50 | -17.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 58.55 | -45.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.18 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | -0.55 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | -0.44 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между TCSGX и GUSTX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSGX и GUSTX
Дивидендная доходность TCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSGX SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund | 3.02% | 3.27% | 2.74% | 2.24% | 0.87% | 0.70% | 1.34% | 1.90% | 1.96% | 1.62% | 1.11% | 0.88% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TCSGX и GUSTX
Максимальная просадка TCSGX за все время составила -6.93%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSGX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.93% | -79.98% | +73.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.20% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.78% | -1.19% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.93% | -79.98% | +73.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -77.89% | +77.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -35.61% | +34.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.07% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSGX и GUSTX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что TCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.29% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.83% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 1.27% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 1.73% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 25.44% | -23.66% |