PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The investment seeks to preserve principal value and maintain a high degree of liquidity while providing current income. Normally, the fund invests substantially all of its net assets in U.S. Treasury obligations and obligations issued or guaranteed as to principal and interest by agencies or instrumentalities of the U.S. government, including mortgage-backed securities, and repurchase agreements collateralized by such obligations. It may invest in securities issued by various entities sponsored by the U.S. government, such as the Federal National Mortgage Association and the Federal Home Loan Mortgage Corporation.

ISIN
US7839658587
CUSIP
783965858
Эмитент
SEI
Дата выпуска
16 февр. 1987 г.
Категория
Government Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund

Часто сравнивают с TCSGX:
TCSGX с VOOTCSGX с SGINXTCSGX с FEUGXTCSGX с PDMIXTCSGX с SDLAXTCSGX с CAVAXTCSGX с FNBGXTCSGX с FBLTXTCSGX с ENIAXTCSGX с DFFGX

Доходность

График доходности TCSGX

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции TCSGX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,076.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) показал доход в 0.38% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCSGX составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.34%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.53%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TCSGX по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 27 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении TCSGX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 27 мая 1988 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 31 мая 1988 г. с доходностью -3.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.27%0.56%-0.60%0.27%0.08%-0.20%0.38%
20250.47%0.66%0.48%0.67%-0.12%0.57%-0.02%0.87%0.37%0.27%0.57%0.27%5.20%
20240.47%-0.23%0.10%-0.32%0.69%0.30%1.27%0.79%0.97%-0.71%0.38%0.37%4.15%
20230.81%-0.63%1.33%0.21%-0.46%-0.47%0.35%0.20%-0.17%-0.10%1.27%1.27%3.64%
2022-0.71%-0.43%-1.42%-0.54%0.56%-0.79%0.30%-0.79%-1.41%-0.28%0.77%0.17%-4.49%
2021-0.09%-0.11%-0.02%-0.03%0.07%-0.32%0.17%-0.04%-0.13%-0.33%-0.14%-0.23%-1.21%

Метрики бенчмарка

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund has an annualized alpha of 3.45%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 1988.

  • This fund captured 7.43% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.92%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.45%
Бета
-0.01
R²
0.00
Участие в росте
7.43%
Участие в снижении
-8.92%

Комиссия

Комиссия TCSGX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TCSGX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск TCSGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TCSGXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.28

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.12

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.98

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

13.78

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.34$0.34$0.28$0.22$0.09$0.07$0.14$0.20$0.20$0.17$0.12$0.09

Дивидендный доход

3.30%3.27%2.74%2.24%0.87%0.70%1.34%1.90%1.96%1.62%1.11%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.14
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2024$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.00$0.02$0.03$0.22
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.02$0.02$0.09
2021$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund показал максимальную просадку в 6.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-6.93%окт. 2022 г.
1y 8mo1y 9mo
3y 5moфевр. 2021 г. - авг. 2024 г.
Откат 1989 года1989
-5.31%март 1989 г.
9mo 24d1y 1mo
1y 11moмай 1988 г. - май 1990 г.
Откат 1994 года1994
-2.25%май 1994 г.
3mo 5d8mo
11mo 5dфевр. 1994 г. - янв. 1995 г.
Откат 2013 года2013
-2.13%июнь 2013 г.
8mo 23d1y 6mo
2y 3moокт. 2012 г. - янв. 2015 г.
Финансовый кризис2007–2009
-1.96%окт. 2008 г.
21d1mo 1d
1mo 22dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г.

Показатели просадок

TCSGXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.93%

-56.78%

+49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-9.10%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.26%

-18.90%

+17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.76%

-25.43%

+18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.93%

-33.92%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.33%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-10.72%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.97%

-1.64%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TCSGX

Добавьте SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TCSGX