PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSGX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSGX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

TCSGX управляется SEI. Фонд был запущен 16 февр. 1987 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSGX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSGX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		-0.05%5.20%4.15%3.64%-4.49%-1.21%3.61%3.22%0.89%0.45%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, TCSGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TCSGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.88% соответственно.

TCSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.47%
3 года*
3.79%
5 лет*
1.40%
10 лет*
1.52%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с TCSGX:
TCSGX с VOOTCSGX с CAVAXTCSGX с ENIAXTCSGX с FBLTXTCSGX с FNBGXTCSGX с FUAMXTCSGX с FUMBX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий TCSGX и FEUGX

TCSGX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund

Доходность на риск

TCSGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSGX
Ранг доходности на риск TCSGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSGXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.06

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

7.86

-4.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.73

-1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

9.44

-6.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

32.30

-19.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSGX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSGX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSGX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSGXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.06

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.68

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.51

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.97

+0.57

Корреляция

Корреляция между TCSGX и FEUGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSGX и FEUGX

Дивидендная доходность TCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		3.02%3.27%2.74%2.24%0.87%0.70%1.34%1.90%1.96%1.62%1.11%0.88%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TCSGX и FEUGX

Максимальная просадка TCSGX за все время составила -6.93%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSGX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSGXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.93%

-18.32%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.53%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.78%

-3.05%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.93%

-3.17%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.32%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.15%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.16%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSGX и FEUGX

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSGXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.23%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

0.96%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

1.56%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

1.48%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

1.25%

+0.53%