PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSB.TO с ZSDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSB.TO с ZSDB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO).

TCSB.TO и ZSDB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSB.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSB.TO и ZSDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSB.TO и ZSDB.TO

2026 (YTD)2025202420232022
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		0.10%4.71%6.89%6.95%-3.42%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%2.56%6.02%5.94%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, TCSB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у ZSDB.TO с доходностью 0.01%.

TCSB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.58%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

ZSDB.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
0.96%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

BMO Short-Term Discount Bond ETF

Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с VSC.TOTCSB.TO с TDB.TOTCSB.TO с TSTX-U.TOTCSB.TO с HBIL.TOTCSB.TO с TBAL.TOTCSB.TO с TBNK.TOTCSB.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZAG.TOZSDB.TO с ZCN.TOZSDB.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий TCSB.TO и ZSDB.TO

TCSB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZSDB.TO в 0.09%.

TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF

Доходность на риск

TCSB.TO vs. ZSDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSB.TO c ZSDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSB.TOZSDB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.42

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.50

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.55

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

1.60

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSB.TO vs. ZSDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSB.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ZSDB.TO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSB.TO и ZSDB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSB.TOZSDB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.42

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.05

-0.49

Корреляция

Корреляция между TCSB.TO и ZSDB.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSB.TO и ZSDB.TO

Дивидендная доходность TCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ZSDB.TO в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.68%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.06%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCSB.TO и ZSDB.TO

Максимальная просадка TCSB.TO за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки ZSDB.TO в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSB.TO и ZSDB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSB.TOZSDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-4.88%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.93%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.39%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.77%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.66%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSB.TO и ZSDB.TO

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что TCSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSB.TOZSDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.92%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.98%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

2.31%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

3.66%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

3.66%

+2.34%