PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSB.TO с VSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSB.TO с VSC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO).

TCSB.TO и VSC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSB.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. VSC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian 1-5 Year Corporate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSB.TO и VSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSB.TO и VSC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		0.10%4.71%6.89%6.95%-4.39%0.15%5.36%5.72%0.13%
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		0.10%4.63%6.69%6.75%-4.23%-0.97%6.27%4.72%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TCSB.TO на уровне 0.10% и VSC.TO на уровне 0.10%.

TCSB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.58%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

VSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.13%
3 года*
5.38%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с ZSDB.TOTCSB.TO с TDB.TOTCSB.TO с TSTX-U.TO
Часто сравнивают с VSC.TO:
VSC.TO с VSB.TOVSC.TO с TPRF.TOVSC.TO с ZCS.TOVSC.TO с VDY.TOVSC.TO с ITAVSC.TO с TSTX-U.TOVSC.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий TCSB.TO и VSC.TO

TCSB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VSC.TO в 0.11%.

TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

TCSB.TO vs. VSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VSC.TO
Ранг доходности на риск VSC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSB.TO c VSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSB.TOVSC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.53

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.09

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.05

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

8.67

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSB.TO vs. VSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSB.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSC.TO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSB.TO и VSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSB.TOVSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между TCSB.TO и VSC.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSB.TO и VSC.TO

Дивидендная доходность TCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VSC.TO в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.68%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.06%0.00%0.00%0.00%
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		3.97%3.61%3.54%3.14%2.85%2.59%2.64%2.71%2.77%2.75%2.89%3.05%

Просадки

Сравнение просадок TCSB.TO и VSC.TO

Максимальная просадка TCSB.TO за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки VSC.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSB.TO и VSC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSB.TOVSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-15.87%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.53%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.22%

-7.68%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.91%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.98%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.36%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSB.TO и VSC.TO

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что TCSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSB.TOVSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.00%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.43%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

1.96%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.70%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

5.15%

+0.85%