Сравнение TCSB.TO с TDB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO).
TCSB.TO и TDB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSB.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSB.TO и TDB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSB.TO и TDB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 0.10% | 4.71% | 6.89% | 6.95% | -4.39% | 0.15% | 5.36% | 5.72% | 0.13% |
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 0.19% | 2.24% | 4.11% | 6.57% | -10.94% | -2.98% | 8.31% | 6.24% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TDB.TO с доходностью 0.19%.
TCSB.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
TDB.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSB.TO и TDB.TO
TCSB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TDB.TO в 0.08%.
Доходность на риск
TCSB.TO vs. TDB.TO — Ранг доходности на риск
TCSB.TO
TDB.TO
Сравнение TCSB.TO c TDB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSB.TO | TDB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.15 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.22 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.35 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 0.69 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSB.TO | TDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.15 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.10 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TCSB.TO и TDB.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSB.TO и TDB.TO
Дивидендная доходность TCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TDB.TO в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 3.68% | 3.65% | 4.89% | 4.97% | 2.72% | 2.37% | 3.84% | 3.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.62% | 3.71% | 4.11% | 4.11% | 2.67% | 2.37% | 2.38% | 2.05% | 4.32% | 2.94% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TCSB.TO и TDB.TO
Максимальная просадка TCSB.TO за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки TDB.TO в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSB.TO и TDB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSB.TO | TDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -17.29% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -2.80% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -15.14% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.23% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -4.79% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.40% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSB.TO и TDB.TO
Текущая волатильность для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) составляет 1.18%, в то время как у TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что TCSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSB.TO | TDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.99% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.99% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 4.61% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 6.34% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.57% | -0.57% |