PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSB.TO с TBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSB.TO с TBNK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO).

TCSB.TO и TBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSB.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSB.TO и TBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSB.TO и TBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		0.10%4.71%6.89%4.24%
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		3.77%44.62%20.33%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, TCSB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TBNK.TO с доходностью 3.77%.

TCSB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

TBNK.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
16.06%
1 год
53.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с ZSDB.TOTCSB.TO с VSC.TOTCSB.TO с TDB.TOTCSB.TO с TSTX-U.TOTCSB.TO с HBIL.TOTCSB.TO с TBAL.TOTCSB.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с VCN.TOTBNK.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий TCSB.TO и TBNK.TO

И TCSB.TO, и TBNK.TO имеют комиссию равную 0.28%.

TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TCSB.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSB.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSB.TOTBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

3.87

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

5.09

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

6.27

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

24.38

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSB.TO vs. TBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSB.TO на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа TBNK.TO равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSB.TO и TBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSB.TOTBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.87

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.01

-1.44

Корреляция

Корреляция между TCSB.TO и TBNK.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSB.TO и TBNK.TO

Дивидендная доходность TCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TBNK.TO в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.68%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.06%
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.81%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCSB.TO и TBNK.TO

Максимальная просадка TCSB.TO за все время составила -14.90%, примерно равная максимальной просадке TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSB.TO и TBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSB.TOTBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-15.03%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-8.40%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.13%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-2.54%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.16%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSB.TO и TBNK.TO

Текущая волатильность для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) составляет 1.18%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что TCSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSB.TOTBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.12%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

10.27%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

13.80%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

12.66%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

12.66%

-6.66%