PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSB.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSB.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TCSB.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSB.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSB.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSB.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		0.10%4.71%6.89%6.95%-4.39%0.15%1.96%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, TCSB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.

TCSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с ZSDB.TOTCSB.TO с TDB.TOTCSB.TO с VSC.TOTCSB.TO с TSTX-U.TOTCSB.TO с HBIL.TOTCSB.TO с TBNK.TOTCSB.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO

Сравнение комиссий TCSB.TO и TBAL.TO

TCSB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%.

TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TCSB.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSB.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSB.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.95

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.88

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

7.69

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSB.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSB.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBAL.TO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSB.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSB.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.98

-0.41

Корреляция

Корреляция между TCSB.TO и TBAL.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSB.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.68%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.06%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCSB.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TCSB.TO за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSB.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSB.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-17.34%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-7.17%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.22%

-17.34%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.33%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-3.62%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.76%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSB.TO и TBAL.TO

Текущая волатильность для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) составляет 1.18%, в то время как у TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TCSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSB.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

3.95%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

6.14%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

9.63%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

9.02%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

8.96%

-2.96%