PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSB.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSB.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

TCSB.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSB.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSB.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSB.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		0.10%4.71%1.23%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, TCSB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью 0.12%.

TCSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с ZSDB.TOTCSB.TO с VSC.TOTCSB.TO с TDB.TOTCSB.TO с TSTX-U.TOTCSB.TO с TBNK.TOTCSB.TO с TCSH.TOTCSB.TO с TPE.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий TCSB.TO и HBIL.TO

TCSB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

Доходность на риск

TCSB.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSB.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSB.TOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.88

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.24

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.34

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

3.89

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSB.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSB.TO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSB.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSB.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.88

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между TCSB.TO и HBIL.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSB.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность TCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности HBIL.TO в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.68%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.06%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCSB.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка TCSB.TO за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSB.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSB.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-1.69%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.30%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.78%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.48%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.45%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSB.TO и HBIL.TO

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что TCSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSB.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.72%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.13%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

1.85%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.05%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

2.05%

+3.95%