PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCRX с AMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCRX с AMLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TCRX returned -28.32%/yr vs -17.27%/yr for AMLX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCRX и AMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCRX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у AMLX с доходностью 18.46%.

TCRX

1 день
4.94%
1 месяц
-15.70%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-6.42%
1 год
-42.70%
3 года*
-28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMLX

1 день
8.41%
1 месяц
-12.90%
С начала года
18.46%
6 месяцев
-1.24%
1 год
190.85%
3 года*
-17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCRX и AMLX

2026 (YTD)2025202420232022
TCRX
TScan Therapeutics, Inc.		2.00%-67.11%-47.86%276.13%-66.16%
AMLX
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.		18.46%219.58%-74.32%-60.16%104.48%

Correlation

The correlation between TCRX and AMLX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.19

The correlation between TCRX and AMLX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCRX:

$132.51M

AMLX:

$1.58B

EPS

TCRX:

-$0.96

AMLX:

-$1.55

Коэффициент P/B

TCRX:

1.37

AMLX:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

TCRX:

$8.15M

AMLX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TCRX:

$6.66M

AMLX:

-$20.10M

EBITDA (12 мес.)

TCRX:

-$129.32M

AMLX:

-$150.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TScan Therapeutics, Inc.

Amylyx Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с TCRX:
TCRX с CBUSTCRX с VXRTTCRX с FIACTCRX с ZTEKTCRX с LRNTCRX с CWCOTCRX с OMER
Часто сравнивают с AMLX:
AMLX с NUTXAMLX с DCTHAMLX с OWLTAMLX с SIFYAMLX с FTKAMLX с KTOSAMLX с SPMO

Доходность на риск

TCRX vs. AMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCRX
Ранг доходности на риск TCRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMLX
Ранг доходности на риск AMLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCRX c AMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCRXAMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.86

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
3.56

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

6.28

-6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

14.11

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCRX vs. AMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCRX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа AMLX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCRX и AMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCRXAMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.86

-3.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.06

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TCRX и AMLX

Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке AMLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и AMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCRXAMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-96.04%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.46%

-30.61%

-33.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.58%

-93.83%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.43%

-65.04%

-27.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.84%

-59.37%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.40%

13.58%

+30.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TCRX и AMLX

TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что TCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCRXAMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

16.84%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.43%

42.50%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.41%

67.43%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.19%

91.54%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.19%

91.54%

+6.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCRX и AMLX

Ни TCRX, ни AMLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCRX и AMLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Amylyx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M2022202320242025202600
(TCRX) Общая выручка
(AMLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TCRX and AMLX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCRX has higher volatility (18.55%) compared to AMLX (16.84%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.36% vs AMLX's -96.04%.

AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCRX и AMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор