Сравнение TCRX с AMLX
TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TCRX returned -25.23%/yr vs -9.26%/yr for AMLX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCRX и AMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCRX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у AMLX с доходностью 40.89%.
TCRX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.95%
- 6 месяцев
- -21.18%
- С начала года
- -10.14%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -25.23%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- —
AMLX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 13.09%
- 6 месяцев
- 25.89%
- С начала года
- 40.89%
- 1 год
- 101.90%
- 3 года*
- -9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCRX и AMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | -10.14% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 40.89% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 75.95% |
Correlation
The correlation between TCRX and AMLX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TCRX:
$54.88M
AMLX:
$1.41B
TCRX:
-$0.96
AMLX:
-$1.51
TCRX:
1.20
AMLX:
6.89
TCRX:
$8.15M
AMLX:
$0.00
TCRX:
$6.66M
AMLX:
-$20.10M
TCRX:
-$129.32M
AMLX:
-$150.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCRX vs. AMLX — Ранг доходности на риск
TCRX
AMLX
Сравнение TCRX c AMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCRX | AMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.35 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.15 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCRX и AMLX
Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.77%, примерно равная максимальной просадке AMLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и AMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCRX | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -96.04% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.67% | -30.61% | -36.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.17% | -93.09% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.33% | -58.42% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.42% | -59.35% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.71% | 14.31% | +34.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCRX и AMLX
TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что TCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCRX | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.84% | 13.03% | +23.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.77% | 43.70% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.23% | 60.74% | +26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.50% | 90.95% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.62% | 90.95% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCRX и AMLX
Ни TCRX, ни AMLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCRX и AMLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Amylyx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TCRX and AMLX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCRX has higher volatility (36.84%) compared to AMLX (13.03%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.77% vs AMLX's -96.04%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCRX и AMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор