Сравнение TCPYX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TCPYX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCPYX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TCPYX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции TCPYX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.46% соответственно.
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCPYX и FMBPX
TCPYX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
TCPYX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
TCPYX
FMBPX
Сравнение TCPYX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPYX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.56 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.19 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 6.03 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPYX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TCPYX и FMBPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPYX и FMBPX
Дивидендная доходность TCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок TCPYX и FMBPX
Максимальная просадка TCPYX за все время составила -18.12%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPYX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCPYX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.12% | -18.34% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.15% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -18.02% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.12% | -18.34% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.08% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.28% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.14% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPYX и FMBPX
Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеют волатильность 1.50% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCPYX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.50% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.02% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 5.43% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 6.72% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.08% | -0.25% |