Сравнение TCLV.TO с WXM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO).
TCLV.TO и WXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLV.TO и WXM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLV.TO и WXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 1.20% | 24.55% | 17.71% | 2.95% | -0.91% | 23.83% | 7.13% |
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 9.78% | 38.16% | 33.93% | 3.35% | -0.42% | 20.98% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у WXM.TO с доходностью 9.78%.
TCLV.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
WXM.TO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLV.TO и WXM.TO
TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии WXM.TO в 0.65%.
Доходность на риск
TCLV.TO vs. WXM.TO — Ранг доходности на риск
TCLV.TO
WXM.TO
Сравнение TCLV.TO c WXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLV.TO | WXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.88 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.59 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.39 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 19.69 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLV.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.88 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TCLV.TO и WXM.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLV.TO и WXM.TO
Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности WXM.TO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 1.91% | 1.89% | 2.68% | 3.15% | 2.84% | 2.64% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 1.25% | 1.25% | 1.27% | 1.38% | 2.25% | 1.04% | 0.78% | 0.94% | 1.44% | 1.38% | 1.58% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок TCLV.TO и WXM.TO
Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки WXM.TO в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и WXM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLV.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -40.45% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -11.18% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -15.87% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -4.29% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.52% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.49% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLV.TO и WXM.TO
Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLV.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 5.80% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 12.65% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 16.85% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 15.73% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 16.68% | -6.88% |