PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLTX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLTX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLTX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLTX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund		-1.20%12.09%8.17%11.68%-13.76%8.19%12.11%17.49%-5.43%12.89%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TCLTX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 6.35% против 13.81% соответственно.

TCLTX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
0.50%
1 год
9.92%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.35%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TCLTX:
TCLTX с SWYDXTCLTX с FOTKXTCLTX с FRAMXTCLTX с TILVXTCLTX с FIRMXTCLTX с TILIXTCLTX с FTLSX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TCLTX и TISPX

TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TCLTX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLTX
Ранг доходности на риск TCLTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLTX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLTXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.98

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.49

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.32

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

6.36

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLTX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLTX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TISPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLTX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLTXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.98

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между TCLTX и TISPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLTX и TISPX

Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund		4.54%4.49%3.33%2.38%5.36%7.49%4.91%3.36%6.53%2.44%5.09%4.63%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TCLTX и TISPX

Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLTXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-55.16%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-12.11%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-24.48%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.39%

-33.75%

+13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-6.23%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-6.76%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.52%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLTX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) составляет 2.95%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLTXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.34%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

9.53%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

18.33%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

16.90%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

18.05%

-9.72%