- ISIN
- US87244W4336
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 14 окт. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции TCLTX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCLTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,249.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) показал доход в 4.79% с начала года и 11.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCLTX составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 6.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TCLTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TCLTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | 1.04% | -3.51% | 4.21% | 1.57% | 0.27% | -0.07% | 4.79% | |||||
| 2025 | 1.74% | 0.59% | -1.77% | 0.23% | 2.25% | 2.64% | 0.36% | 1.78% | 1.82% | 1.24% | 0.34% | 0.34% | 12.09% |
| 2024 | 0.32% | 1.58% | 1.94% | -2.59% | 2.58% | 1.30% | 1.66% | 1.48% | 1.31% | -1.73% | 2.05% | -1.85% | 8.17% |
| 2023 | 4.31% | -2.23% | 2.03% | 0.75% | -0.82% | 2.57% | 1.70% | -1.51% | -2.83% | -1.66% | 5.41% | 3.80% | 11.68% |
| 2022 | -3.32% | -1.97% | -0.22% | -4.93% | 0.24% | -4.94% | 4.46% | -2.53% | -6.00% | 2.67% | 4.70% | -2.14% | -13.76% |
| 2021 | -0.43% | 1.14% | 0.78% | 2.59% | 0.89% | 0.95% | 0.74% | 1.06% | -2.30% | 2.22% | -1.52% | 1.89% | 8.19% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund has an annualized alpha of 0.37%, beta of 0.56, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2004.
- This fund participated in 65.59% of S&P 500 Index downside but only 57.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 57.44%
- Участие в снижении
- 65.59%
Комиссия
Комиссия TCLTX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCLTX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCLTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.24 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 9.71 | +0.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.44 | $0.30 | $0.62 | $1.06 | $0.69 | $0.44 | $0.76 | $0.32 | $0.60 | $0.54 |
Дивидендный доход | 4.28% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund показал максимальную просадку в 44.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.15%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-20.39%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.99%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.77%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 16d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-13.16%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 29d | 1y 4moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TCLTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -56.78% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -9.10% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.99% | -18.90% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -25.43% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | -33.92% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.00% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -10.70% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.09% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCLTX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCLTX