Сравнение TCLTX с SWYDX
TCLTX (TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund) and SWYDX (Schwab Target 2025 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TCLTX returned 4.79%/yr vs 5.79%/yr for SWYDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TCLTX charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for SWYDX.
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и SWYDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у SWYDX с доходностью 6.06%.
TCLTX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 6.77%
SWYDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCLTX и SWYDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 5.00% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 6.06% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
Correlation
The correlation between TCLTX and SWYDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between TCLTX and SWYDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLTX vs. SWYDX — Ранг доходности на риск
TCLTX
SWYDX
Сравнение TCLTX c SWYDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | SWYDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.12 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 14.04 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и SWYDX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки SWYDX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и SWYDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLTX | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -20.49% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -4.94% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.99% | -7.56% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -20.43% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -3.43% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.09% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и SWYDX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) составляет 1.92%, в то время как у Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLTX | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.10% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 4.94% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.15% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 9.20% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 9.82% | -1.47% |
Сравнение комиссий TCLTX и SWYDX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWYDX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и SWYDX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности SWYDX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.06% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.27% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TCLTX and SWYDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYDX has higher volatility (2.10%) compared to TCLTX (1.92%). In terms of maximum drawdown, TCLTX dropped -44.15% vs SWYDX's -20.49%.
SWYDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCLTX и SWYDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор