Сравнение TCLTX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TCLTX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.78% соответственно.
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и TISBX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
TCLTX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TCLTX
TISBX
Сравнение TCLTX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.11 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.65 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.61 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.05 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и TISBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и TISBX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и TISBX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -56.50% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -13.90% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -31.89% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | -41.69% | +21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -7.88% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -9.74% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.70% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и TISBX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) составляет 2.95%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 7.49% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 14.50% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 23.37% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 22.58% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 23.39% | -15.06% |