Сравнение TCLRX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLRX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -1.90% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 22.77% | -8.30% | 18.45% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCLRX имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции PMTIX немного отстают с 8.24%.
TCLRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.49%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLRX и PMTIX
TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
TCLRX
PMTIX
Сравнение TCLRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.67 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.50 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.98 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TCLRX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLRX и PMTIX
Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 4.94% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TCLRX и PMTIX
Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -52.14% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.49% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -23.05% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -25.87% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -4.15% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -6.83% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.61% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLRX и PMTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.92% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 5.89% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 9.92% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.56% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 11.21% | +1.39% |