Сравнение TCLRX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLRX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLRX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -1.90% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 22.77% | -8.30% | 18.45% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции TCLRX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.08% соответственно.
TCLRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.49%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLRX и LTRIX
TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLRX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
TCLRX
LTRIX
Сравнение TCLRX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLRX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.54 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.65 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TCLRX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLRX и LTRIX
Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 4.94% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок TCLRX и LTRIX
Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -51.39% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -10.65% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -26.25% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -31.56% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.57% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -7.26% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.23% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLRX и LTRIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) составляет 4.20%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.45% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 8.47% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 14.51% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 14.57% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 14.79% | -2.19% |