Сравнение TCLRX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLRX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLRX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -1.90% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 22.77% | -8.30% | 18.45% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TCLRX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 8.49% против 3.93% соответственно.
TCLRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.49%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLRX и FIKFX
TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
TCLRX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
TCLRX
FIKFX
Сравнение TCLRX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLRX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.30 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.20 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 9.11 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между TCLRX и FIKFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLRX и FIKFX
Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 4.94% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок TCLRX и FIKFX
Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -15.03% | -38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -3.32% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -15.03% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -15.03% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.37% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -1.74% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.80% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLRX и FIKFX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.05% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 2.85% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 4.39% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 5.07% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 4.40% | +8.20% |