PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLRX с FFTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLRX с FFTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX).

TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLRX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLRX и FFTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		-1.90%15.07%11.00%16.13%-16.19%12.38%15.07%22.77%-8.30%18.45%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		-0.17%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%20.73%

Доходность по периодам

С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции TCLRX уступали акциям FFTHX по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.91% соответственно.

TCLRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.09%
1 год
13.16%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.49%

FFTHX

1 день
2.25%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.54%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund

Fidelity Freedom 2035 Fund

Часто сравнивают с TCLRX:
TCLRX с TCLFXTCLRX с FIHFXTCLRX с CBALXTCLRX с VWELXTCLRX с LTFIXTCLRX с FFGZXTCLRX с FRKMX
Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с JEPIFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROX

Сравнение комиссий TCLRX и FFTHX

TCLRX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund

Доходность на риск

TCLRX vs. FFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLRX
Ранг доходности на риск TCLRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLRX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLRXFFTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.11

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.05

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

9.02

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLRX vs. FFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLRX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLRX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLRXFFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между TCLRX и FFTHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLRX и FFTHX

Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности FFTHX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		4.94%4.85%2.74%1.61%5.83%7.91%5.16%3.80%6.54%2.60%5.11%5.35%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.04%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%

Просадки

Сравнение просадок TCLRX и FFTHX

Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, примерно равная максимальной просадке FFTHX в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и FFTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLRXFFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-52.86%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.78%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-25.94%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-28.81%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.44%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.00%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLRX и FFTHX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLRXFFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.08%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

7.45%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

12.18%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

12.35%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

13.50%

-0.90%