Сравнение TCLRX с FFFEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).
TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLRX и FFFEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLRX и FFFEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -1.90% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 22.77% | -8.30% | 18.45% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCLRX имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции FFFEX немного впереди с 8.80%.
TCLRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.49%
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLRX и FFFEX
TCLRX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.
Доходность на риск
TCLRX vs. FFFEX — Ранг доходности на риск
TCLRX
FFFEX
Сравнение TCLRX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLRX | FFFEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.12 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.06 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 8.87 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLRX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TCLRX и FFFEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLRX и FFFEX
Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности FFFEX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 4.94% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок TCLRX и FFFEX
Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, примерно равная максимальной просадке FFFEX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и FFFEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLRX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -51.83% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.81% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -24.32% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -24.64% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.01% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -9.06% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.82% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLRX и FFFEX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLRX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.58% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 6.65% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 10.80% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.69% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 11.38% | +1.22% |