Сравнение TCLOX с FRHMX
TCLOX (TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCLOX charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCLOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 7.68%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.95%
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCLOX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 7.68% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 7.15% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Correlation
The correlation between TCLOX and FRHMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between TCLOX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLOX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
TCLOX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TCLOX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCLOX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLOX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLOX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.13% | — | — |
Сравнение комиссий TCLOX и FRHMX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и FRHMX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 4.58% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
Часто задаваемые вопросы
TCLOX and FRHMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCLOX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор