PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLOX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLOX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLOX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLOX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		-2.32%16.72%12.55%18.04%-16.86%13.93%16.06%24.38%-9.26%20.21%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TCLOX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.33% против 4.24% соответственно.

TCLOX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
15.00%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.33%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с TCLOX:
TCLOX с TILGXTCLOX с FFFFXTCLOX с VFORXTCLOX с JLGMXTCLOX с VOOTCLOX с VFIFXTCLOX с PPLIX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий TCLOX и FFFAX

TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

TCLOX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLOX
Ранг доходности на риск TCLOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLOX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLOXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.75

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.45

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.31

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

9.52

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLOX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLOX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FFFAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLOX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLOXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.03

-0.59

Корреляция

Корреляция между TCLOX и FFFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLOX и FFFAX

Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		5.05%4.93%2.49%1.37%5.82%8.32%5.54%3.87%7.20%2.84%5.28%5.77%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок TCLOX и FFFAX

Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLOXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-17.96%

-35.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-3.68%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-15.87%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

-15.87%

-14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-2.56%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-1.80%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.89%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLOX и FFFAX

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLOXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.44%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

3.29%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

4.88%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

5.30%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

4.58%

+9.63%