Сравнение TCLNX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLNX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -1.65% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TCLNX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 7.72% против 5.51% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.72%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и FFFCX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
TCLNX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
TCLNX
FFFCX
Сравнение TCLNX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.73 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.41 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.39 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 9.45 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.73 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и FFFCX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.81% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и FFFCX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -36.88% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -4.00% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -18.35% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -18.35% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.82% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -4.60% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.01% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и FFFCX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.59% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 3.56% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 5.56% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 6.33% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 6.28% | +4.78% |