PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLFX с TLLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLFX с TLLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).

TCLFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLFX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLFX и TLLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund		-1.38%12.77%8.81%12.83%-14.54%9.44%13.22%19.21%-6.41%14.74%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		-1.74%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%

Доходность по периодам

С начала года, TCLFX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TCLFX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.94% соответственно.

TCLFX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.41%
10 лет*
6.98%

TLLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.77%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Часто сравнивают с TCLFX:
TCLFX с TCLRXTCLFX с FCQTXTCLFX с FFFAXTCLFX с FFFCXTCLFX с FFGZXTCLFX с FIKFXTCLFX с FRAMX
Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VINIXTLLIX с VUG

Сравнение комиссий TCLFX и TLLIX

TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%.

TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Доходность на риск

TCLFX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLFX
Ранг доходности на риск TCLFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLFX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLFXTLLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.84

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.63

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.51

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLFX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLLIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLFX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLFXTLLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между TCLFX и TLLIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLFX и TLLIX

Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TLLIX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund		4.88%4.81%3.42%2.14%5.63%7.38%4.75%3.53%6.46%2.33%5.05%4.79%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		3.18%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TCLFX и TLLIX

Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и TLLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLFXTLLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-31.41%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-10.75%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-25.38%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.98%

-31.41%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-6.38%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.19%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.33%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLFX и TLLIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) составляет 3.23%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLFXTLLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.56%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

8.89%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

15.32%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

14.42%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

15.48%

-5.87%