PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLFX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLFX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TCLFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLFX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLFX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund		-1.38%12.77%8.81%12.83%-14.54%9.44%13.22%19.21%-6.41%14.74%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TCLFX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TCLFX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 6.98% против 13.81% соответственно.

TCLFX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.41%
10 лет*
6.98%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TCLFX:
TCLFX с TCLRXTCLFX с FFFAXTCLFX с FFFCXTCLFX с FFGZXTCLFX с FRAMXTCLFX с FRHMXTCLFX с FRKMX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TCLFX и TISPX

TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TCLFX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLFX
Ранг доходности на риск TCLFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLFX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLFXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.98

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.49

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.32

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

6.36

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLFX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TISPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLFX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLFXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.98

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между TCLFX и TISPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLFX и TISPX

Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund		4.88%4.81%3.42%2.14%5.63%7.38%4.75%3.53%6.46%2.33%5.05%4.79%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TCLFX и TISPX

Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLFXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-55.16%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-12.11%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-24.48%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.98%

-33.75%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-6.23%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.76%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.52%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLFX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) составляет 3.23%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLFXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.34%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

9.53%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

18.33%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

16.90%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

18.05%

-8.44%