Сравнение TCLFX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TCLFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLFX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLFX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | -1.38% | 12.77% | 8.81% | 12.83% | -14.54% | 9.44% | 13.22% | 19.21% | -6.41% | 14.74% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLFX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции TCLFX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 6.98% против 9.85% соответственно.
TCLFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.98%
TISBX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLFX и TISBX
TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
TCLFX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TCLFX
TISBX
Сравнение TCLFX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLFX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.69 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.85 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.91 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLFX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TCLFX и TISBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLFX и TISBX
Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TISBX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | 4.88% | 4.81% | 3.42% | 2.14% | 5.63% | 7.38% | 4.75% | 3.53% | 6.46% | 2.33% | 5.05% | 4.79% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.06% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TCLFX и TISBX
Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLFX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -56.50% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -10.95% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -31.89% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | -41.69% | +18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -7.28% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -9.74% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.73% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLFX и TISBX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) составляет 3.23%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLFX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 7.37% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 14.51% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 23.37% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 22.57% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 23.39% | -13.78% |