Сравнение TCLEX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -2.01% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции TCLEX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 9.48% соответственно.
TCLEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.43%
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и PTDIX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLEX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
TCLEX
PTDIX
Сравнение TCLEX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.30 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.00 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 4.85 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и PTDIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и PTDIX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.44% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и PTDIX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -54.38% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -9.72% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -25.43% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -30.02% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -7.32% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -7.54% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.01% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и PTDIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 2.22%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 4.17% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 7.34% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 12.99% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 13.44% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 13.79% | -6.81% |