Сравнение TCLEX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -2.01% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции TCLEX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 8.05% соответственно.
TCLEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.43%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и PMTIX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLEX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
TCLEX
PMTIX
Сравнение TCLEX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.95 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.41 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.12 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 5.30 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.95 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и PMTIX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.44% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и PMTIX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -52.14% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -7.49% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -23.05% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -25.87% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -5.85% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -6.83% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.59% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и PMTIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 2.22%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.33% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 5.61% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 9.78% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 10.53% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 11.19% | -4.21% |