PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCIEX с XEMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCIEX с XEMC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO).

TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и XEMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCIEX и XEMC.TO

2026 (YTD)202520242023
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%9.50%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.50%34.42%2.12%13.32%
Разные валюты инструментов

TCIEX торгуется в USD, в то время как XEMC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEMC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у XEMC.TO с доходностью 9.50%.

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%

XEMC.TO

1 день
1.05%
1 месяц
-7.56%
С начала года
9.50%
6 месяцев
18.41%
1 год
47.18%
3 года*
19.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL
Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с VVL.TOXEMC.TO с XCH.TO

Сравнение комиссий TCIEX и XEMC.TO

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XEMC.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TCIEX vs. XEMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCIEX c XEMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCIEXXEMC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.29

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.00

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.29

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

13.72

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCIEX vs. XEMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа XEMC.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и XEMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCIEXXEMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.29

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.16

-0.77

Корреляция

Корреляция между TCIEX и XEMC.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и XEMC.TO

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности XEMC.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.24%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и XEMC.TO

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки XEMC.TO в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и XEMC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCIEXXEMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-14.55%

-44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.12%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.61%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-2.23%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.61%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и XEMC.TO

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 7.73%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCIEXXEMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

10.69%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

16.13%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

20.67%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.15%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.15%

+0.43%