Сравнение TCIEX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCIEX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 1.04% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -10.75% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
TCIEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.90%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCIEX и GQEIX
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
TCIEX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
TCIEX
GQEIX
Сравнение TCIEX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCIEX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.45 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.69 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.77 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 1.97 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCIEX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.45 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TCIEX и GQEIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и GQEIX
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.85% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и GQEIX
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCIEX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -28.48% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -8.30% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -20.44% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -6.26% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -5.69% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.40% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и GQEIX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCIEX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 2.76% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 7.32% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 12.44% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.88% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.88% | -2.30% |