PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCIEX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCIEX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCIEX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.05% соответственно.

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMGXTCIEX с VTMNXTCIEX с EWL
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий TCIEX и DHAMX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TCIEX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCIEX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCIEXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.81

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.53

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.13

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

11.58

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCIEX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHAMX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCIEXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.81

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.81

-0.42

Корреляция

Корреляция между TCIEX и DHAMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и DHAMX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и DHAMX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCIEXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-28.47%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.65%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-28.47%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-28.47%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-7.59%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-4.20%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.15%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и DHAMX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Centre American Select Equity Fund (DHAMX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCIEXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.83%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.58%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

19.84%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

17.65%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.26%

-0.68%