Сравнение TCIEX с ARTIX
TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) and ARTIX (Artisan International Fund) are both mutual funds - TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, TCIEX returned 9.76%/yr vs 10.06%/yr for ARTIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TCIEX charges 0.05%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и ARTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCIEX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 12.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCIEX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции ARTIX немного впереди с 10.06%.
TCIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 9.76%
ARTIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам TCIEX и ARTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 8.98% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
ARTIX Artisan International Fund | 12.42% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
Correlation
The correlation between TCIEX and ARTIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.89 |
The correlation between TCIEX and ARTIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCIEX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск
TCIEX
ARTIX
Сравнение TCIEX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCIEX | ARTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.45 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 8.20 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и ARTIX
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и ARTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCIEX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -61.18% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -9.78% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -13.39% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -33.88% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -33.88% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -6.15% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -16.08% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.91% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и ARTIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 5.30%, в то время как у Artisan International Fund (ARTIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCIEX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.90% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 12.49% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 15.02% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 15.95% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.33% | +0.34% |
Сравнение комиссий TCIEX и ARTIX
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и ARTIX
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ARTIX в 20.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 20.03% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.57% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
TCIEX and ARTIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTIX has higher volatility (5.90%) compared to TCIEX (5.30%). In terms of maximum drawdown, TCIEX dropped -59.27% vs ARTIX's -61.18%.
ARTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCIEX и ARTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор