Сравнение TCHP с TFLR
TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TCHP returned 24.66%/yr vs 8.19%/yr for TFLR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности TCHP и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCHP показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.42%.
TCHP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCHP и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 4.59% | 18.40% | 36.06% | 50.10% | -4.49% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
Correlation
The correlation between TCHP and TFLR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCHP vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TCHP
TFLR
Сравнение TCHP c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHP | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.66 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.59 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 11.88 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHP | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.85 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.18 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок TCHP и TFLR
Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCHP | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -4.01% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -2.18% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -4.01% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.05% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -0.21% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 0.47% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHP и TFLR
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCHP | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.41% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 1.72% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 1.98% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 3.68% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 3.68% | +19.49% |
Сравнение комиссий TCHP и TFLR
TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHP и TFLR
TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCHP and TFLR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCHP has higher volatility (3.86%) compared to TFLR (0.41%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs TFLR's -4.01%.
On 3-year performance, TCHP leads with 24.66% vs 8.19% for TFLR. On fees, TCHP is cheaper at 0.57% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TCHP has performed better with a 24.66% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCHP is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.00% for TCHP.
TCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.60% for TFLR.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCHP и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор